Энциклопедия банковского дела и финансов - гамма

Показатель чувствительности дельты опциона к незначительным изменениям в цене соответствующего фин. инструмента. Некоторые биржевые маклеры, торгующие опционами, пытаются создать `гамма-нейтральные` позиции по опционам (длинным и коротким) т. о., чтобы дельта всей позиции оставалась неизменной при незначительных изменениях цены соответствующего фин. инструмента. Используя этот метод, продавцы могут создать достаточно постоянную дельту и избежать издержек по сделкам, связанным с покупкой и продажей соответствующего фин. инструмента при изменении его цены